lcp
Назад

Формулировка цены

Чтобы обеспечить прозрачность и точность цен на торговые игры, BetFury использует цену составного индекса, которая рассчитывается каждые 500 миллисекунд. Этот индекс рассчитывается на основе ценовых потоков в режиме реального времени с самых ликвидных спотовых и производных криптовалютных бирж во всем мире. Объединяя данные из нескольких источников, индекс BetFury остается устойчивым к манипулированию рынком, техническим сбоям и другому нерегулярному торговому поведению, которое может возникнуть на отдельных биржах.

Такой подход позволяет BetFury предоставлять своим пользователям справедливые и надежные цены, создавая надежную и безопасную торговую среду.

bg
Этапы расчета следующие:
  • Подпишитесь на максимально возможное количество уровней глубины, используя API потоковой передачи каждой биржи.
  • Удалите все каналы цен, для которых за последние 30 секунд не было обновлений рыночных данных.
  • Удалите все потоки цен с пересекающимися ценами покупки и продажи или те, у которых максимальная средняя цена более чем на 10 % отличается от медианной максимальной средней цены во всех потоках цен.
  • Подождите, пока не появится хотя бы 6 действительных ценовых каналов. Если каналов цен недостаточно, цена индекса BetFury не будет обновляться.
  • Объедините все оставшиеся лимитные ордера из каждого потока цен в одну составную книгу ордеров. Это нормально, и ожидается, что цена некоторых ордеров на покупку превысит цену некоторых ордеров на продажу с других бирж. Размер отдельных ордеров ограничен $1 миллионом, чтобы ограничить влияние одного крупного ордера.
  • Используя составную книгу ордеров, определяется функция, представляющая предельную цену покупки или продажи заданного количества. Например, функция предельной покупки выглядит следующим образом:
    P_buy(s) = max{ґp_i | sum_{i in 1..N}{s_i} <= s}
    где p_i | i in 1..N и s_i | i in 1..N — цены и размеры покупки, отсортированные по возрастанию расстояния от верха книги. Эта функция дает максимальную цену, которую можно было бы заплатить за покупку количества s.
  • Затем функции предельной цены покупки и продажи используются для определения функции предельной средней цены с учетом размера:
    P_mid(s) = (P_buy(s) + P_sell(s)) / 2
  • Окончательная индексная цена затем рассчитывается как средневзвешенное значение предельных средних цен каждого размера. Веса выбраны в качестве плотности вероятности экспоненциального распределения, которое монотонно убывает, что приводит к большему акценту на ценах, близких к верхней части книги. Веса задаются:
    w_i = L * exp(-L * v_i)

Где v_i — размеры, при которых рассчитываются средние цены и определяются как объединение совокупных размеров покупки и продажи из составной книги заказов. L — коэффициент масштабирования, определяемый как 1/V , где V — максимальный размер, при котором рассчитывается средняя цена, и определяется как минимум суммы размеров покупки и продажи в составной книге ордеров.

Результатом этого расчета является единая индексная цена, которая используется как для длинных, так и для коротких ставок в торговой игре BetFury. В отличие от большинства других торговых платформ, BetFury не взимает спред. Торговля по единой цене позволяет спекулировать на краткосрочных ценовых движениях, для которых спред между ценами спроса и предложения был бы непомерно дорогим.

Цена ликвидации и стоп-лосса

Независимо от ликвидности базовых рынков, мы гарантируем, что ордера тейк-профит и стоп-лосс будут исполнены по цене, заранее определенной при входе. Сумма ликвидации ограничена начальной суммой ставки, а стоп-лоссы ограничены настройками пользователя.

Начальные цены ликвидации и стоп-лосса можно рассчитать, используя:
P_trigger = P_close * (1 + trade_sign*risk_buffer)
где P_close — это цена ликвидации или стоп-лосса P_open*(1 - 1/bet_multiplier). Risk_buffer — набор параметров, основанный на текущих рыночных условиях. Его текущую стоимость можно найти здесь.

Эффект воздействия на рынок

Эффект воздействия на рынок необходим для расчета комиссии ROI и PNL. При торговле на традиционной бирже с центральной книгой ордеров крупные ордера тейкера обычно пересекаются с ордерами мейкера за пределами лучшей цены спроса или предложения, в результате чего средняя цена исполнения оказывается ниже, чем Лучшая цена. Маркет-мейкеры ограничивают объем ликвидности, которую они готовы предоставить, в верхней части книги из-за дополнительного риска, связанного с крупными ордерами.
Вместо того, чтобы требовать исполнения крупных ставок по нескольким ценам, BF вместо этого использует формулу воздействия на рынок, чтобы установить цену закрытия для прибыльных сделок (убыточные сделки, закрытые вручную, не влияют на нее), чтобы воспроизвести рыночное влияние крупных ставок, но в более последовательный и предсказуемый характер. Самый простой способ увидеть точный эффект воздействия на рынок — использовать калькулятор доходности инвестиций, который можно найти на странице торговли фьючерсами.
Пользователи также могут рассчитать цену закрытия прибыльных сделок, открытых в определенное время и закрытых в определенное время, по формуле: tT

P_close(T) = P(t) + ((1 - базовая_ставка) / (1 + 1/abs((P(T)/P(t) - 1)*множитель_ставки)^экспонента_ставки + сумма_ставки*множитель_ставки/(10^ 6*abs(P(T)/P(t) - 1)*position_multiplier)))*(P(T) - P(t))

Параметры формулы задаются исходя из текущих рыночных условий, их текущие значения можно найти здесь.

К фьючерсам